Vytlačiť
1. Stresové testování jako doplněk varu
Názov | Stresové testování jako doplněk varu |
---|---|
Preklad názvu | Stress testing as a complement to VaR |
Autorské údaje | Petr Strnad |
Autor | Strnad Petr |
Zdrojový dokument | E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Roč. 9, č. 3 (2006), s. 95-104. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2006. ISSN 1212-3609 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | čeština |
Krajina vydania | Česká republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | portfólio * testovanie hypotéz * metóda Value at Risk * metóda Monte Carlo * scenáre * riziko trhové * ukazovatele hodnotové * trh kapitálový |
Anotácia | Charakteristika ukazovateľa hodnoty v riziku VaR ( value at risk) a modelov VaR. Testovanie stresových scenárov ( stress testing )– ukazovateľ ako doplnok VaRu. Klasifikácia stresových scenárov. Hlavné rizikové faktory pri hľadaní stresových scenárov. Tvorba historických scenárov. Subjektívne scenáre ako vhodný doplnok historických a staticky orientovaných metód a ich konštrukcia. Spôsoby mechanického generovania stresových scenárov. Vykazovanie výsledkov stresových testov integrovane do jedného ukazovateľa s VaRom – stresovaný VaR. Metóda Monte Carlo a metóda, ktorú navrhujú Cherubiny a Della Lunga. |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Čísla | 2006: 1-4 |