Vytlačiť
1. Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami vybraných európskych burzových indexov
Názov | Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami vybraných európskych burzových indexov |
---|---|
Súbežný názov | The Analysis of the long-run and the short-run relationships between the pairs of selected European stock indices |
Autorské údaje | Michaela Chocholatá |
Autor | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
Zdrojový dokument | Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník z medzinárodného vedeckého seminára : Praha 15. - 17. december 2010. S. [1-7]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3126-9 |
Výstup z projektu | VEGA 1/0181/10 Hybridné modely prognózovania finančných časových radov |
Poznámky | VEGA 1/0181/10 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
Heslá | analýzy * rady časové * indexy burzové * testy |
Anotácia | Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami európskych burzových indexov AEX, ATX, CAC40, DAX, FTSE100, OMXSPI, OSEAX a Swiss Market za obdobie 7.2.2001 – 15.11.2010. Existencia dlhodobých vzťahov testovaná (po zistení nestacionárneho charakteru všetkých logaritmovaných burzových indexov) s využitím Engleho – Grangerovho testu kointegrácie a existencia krátkodobých vzťahov pomocou koncepcie Grangerovej kauzality. |
Kategória EPC | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Odkazy | (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E11 00224-008, originál dokumentu |