Vytlačiť
1. Time-varying betas of banking sectors
Názov | Time-varying betas of banking sectors | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorské údaje | Tomáš Adam, Soňa Benecká, Ivo Jánský | ||||||||
Autor | Adam Tomáš | ||||||||
Spoluautori | Benecká Soňa | ||||||||
Jánský Ivo | |||||||||
Zdrojový dokument | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 62, č. 6 (2012), s. 458-504. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
Heslá | trh finančný * banky * riziko * volatilita * modely regresné * model CAPM | ||||||||
Anotácia | Analýza vývoja systematického rizika bankového sektora v ôsmich vyspelých krajinách. Analýza je realizovaná na základe použitia týždenných údajov z rokov 1990-2012. Model GARCH a model CAPM. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2012: 1-6 | ||||||||
|