Vytlačiť
1. Meranie portfóliových rizík podľa modelu CreditMetrics
SYS | 0177160 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20220715093725.7 | |
100 | $a 20131008a2013łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a slo $d eng |
102 | $a SK | |
200 | 1- | $a Meranie portfóliových rizík podľa modelu CreditMetrics $f Jozef Jackuliak |
330 | $a Problematika portfóliového kreditného rizika. Dôležitosť merania kreditného rizika. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0177059 $1 011 $a 1336-7420 $1 200 1 $a Forum statisticum Slovacum $e vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti $v Roč. 9, č. 5 (2013), s. 45-51 $1 210 $a Bratislava $c Slovenská štatistická a demografická spoločnosť $d 2013 |
541 | 1- | $a Measurement of portfolio credit according to CreditMetrics model |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005453 $a riziko úverové |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0008927 $a metóda Monte Carlo |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio |
675 | $a 519.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000240 $x Pravdepodobnosť a matematická štatistika | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0052961 $a Jackuliak $b Jozef $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20131008 $g AACR2 |