Vytlačiť
1. Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model
Názov | Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorské údaje | Anna Czapkiewicz, Paweł Majdosz | ||||||||
Autor | Czapkiewicz Anna | ||||||||
Spoluautori | Majdosz Paweł | ||||||||
Zdrojový dokument | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 64, č. 2 (2014), s. 144-159. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2014. ISSN 0015-1920 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Systematika | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov | ||||||||
Heslá | trh akciový * Európa * Amerika * Ázia * indexy akciové * výnosy * modelovanie ekonometrické | ||||||||
Anotácia | Skúmanie dynamiky vzájomnej závislosti a podobnosti medzi európskymi, americkými a ázijskými akciovými trhmi. Copula-GARCH model. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2014: 1-6 | ||||||||
|