Vytlačiť
1. Modeling volatility of DAX index using GARCH model
Názov | Modeling volatility of DAX index using GARCH model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Modelovanie volatility indexu DAX použitím GARCH modelu | ||||||||
Autorské údaje | Matej Štalmach | ||||||||
Autor | Štalmach Matej EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI | ||||||||
Zdrojový dokument | EDAMBA 2014 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 13th - 14th november 2014, Bratislava, Slovak Republic. pp. 565-573 [CD-ROM]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014 / Brčáková Martina ; Wallner Jozef ; Bartalosová Erika ; Baumgartner Boris ; EDAMBA 2014 International scientific conference. ISBN 978-80-225-4005-6 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
Systematika | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov | ||||||||
Heslá | indexy burzové * volatilita * modelovanie * model GARCH * rady časové | ||||||||
Anotácia | Analýza finančných časových radov, charakteristika ich volatility a prehľad najpoužívanejších modelov časových radov. Aplikácia modelu GARCH v manažmente rizika. Modelovanie volatility na príklade indexu DAX. | ||||||||
Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E14 01791-050, originál dokumentu | ||||||||
|