Vytlačiť
1. Analýza previazanosti nemeckého a českého akciového trhu s využítím modelov triedy ARCH
Názov | Analýza previazanosti nemeckého a českého akciového trhu s využítím modelov triedy ARCH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Analysis into linkages between the German and Czech stock markets by means of using GARCH models | ||||||||
Autorské údaje | Michaela Chocholatá | ||||||||
Autor | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Zdrojový dokument | Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 44, č. 1 (2015), s. 28-39. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X | ||||||||
Poznámky | VEGA 1/0285/14 "Regionálne modelovanie ekonomického rastu krajín EÚ s dôrazom na modely priestorovej ekonometrie" | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
Heslá | Nemecko * Česko * indexy burzové * rady časové * trh akciový | ||||||||
Anotácia | Modelovanie volatility výnosov dvojice burzových indexov, a to nemeckého DAX a českého PX na báze jednorozmerných modelov GJR-GARCH a analýza previazanosti tejto dvojice akciových trhov na báze viacrozmerného modelu DCC-GARCH. Predmetom analýzy sú týždenné údaje za obdobie január 2004 – september 2014. | ||||||||
Kategória EPC | Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Odkazy | (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E15 00242-006, originál dokumentu | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2015: 1-4 | ||||||||
|