Vytlačiť
1. Historický koeficient beta
| Názov | Historický koeficient beta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súbežný názov | Historical coefficient beta | ||||||||
| Autorské údaje | Bernadeta Siváková | ||||||||
| Autor | Siváková Bernadeta EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM | ||||||||
| Zdrojový dokument | Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. [S. 1-6] CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015 / Tóth Miroslav ; Markovič Peter ; Grznár Miroslav ; Rajňák Milan. ISBN 978-80-225-4145-9 | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
| Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
| Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
| Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
| Heslá | papiere cenné * modelovanie * riziko * model CAPM * koeficient beta * priemysel automobilový | ||||||||
| Anotácia | Model na zachytenie systematického rizika cenných papierov a determinovanie výnosu individuálnych aktív. Model CAPM je užitočný pri riešení mnohých problémov ako stanovenie nákladov vlastného kapitálu, manažovanie diverzifikovaného portfólia, ako aj určenie rizikovej prémie. Model CAPM je od jeho definovania terčom kritiky. Napriek tomu je stále veľmi preferovaný a odporúčaný medzi finančnými expertmi a v akademickej oblasti. Kľúčovým parametrom je koeficient beta, ktorý zachytáva systematické riziko cenného papiera. Jeho hodnotu nevieme získať priamo, ale len prostredníctvom odhadu. Beta koeficient odhadovaný použitím historických údajov, by mal byť použitý len v prípadoch, kedy nie je možné využiť iné prístupy k stanoveniu beta koeficientu, ako je napríklad použitie účtovných údajov. | ||||||||
| Kategória EPC | Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách | ||||||||
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
| Odkazy | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
| (1) - monografie | |||||||||
| Archív EPC | E15 01759-077, originál dokumentu | ||||||||
| |||||||||