Vytlačiť
1. Modeling of Currency Covolatilities
Názov | Modeling of Currency Covolatilities | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Modelovanie menových možností | ||||||||
Autorské údaje | Tomáš Cipra, Radek Hendrych | ||||||||
Autor | Cipra Tomáš | ||||||||
Spoluautori | Hendrych Radek | ||||||||
Zdrojový dokument | Statistika : Statistics and Economy Journal. Vol. 99, no. 3 (2019), s. 259-271. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1804-8765 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Heslá | mena * indexy * investovanie * modely investícií * modelovanie * odhady | ||||||||
Anotácia | Dynamické modelovanie menových portfólií. Multivariačné modely časových radov typu GARCH, ktoré sú schopné zachytiť nielen podmienené heteroscedasticity. Posúdenie či postupy rekurzívneho odhadu navrhnuté autormi sú použiteľné pre portfóliá v reálnej mene. Rozsiahla numerická štúdia bivariačných portfólií mien Európskej únie a amerických dolárov zameraných na úlohu českej koruny. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2019: 3 | ||||||||
|