Vytlačiť
1. What Drives U.S. Financial Sector Volatility? A Bayesian Model Averaging Perspective
| Názov | What Drives U.S. Financial Sector Volatility? A Bayesian Model Averaging Perspective | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preklad názvu | Čo ovplyvňuje volatilitu amerického finančného sektora? Technika Bayesovského priemerovania modelov | ||||||||
| Autorské údaje | Peter Gernát, Zuzana Košťálová, Štefan Lyócsa | ||||||||
| Autor | Gernát Peter EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH | ||||||||
| Spoluautori | Košťálová Zuzana EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH | ||||||||
| Lyócsa Štefan | |||||||||
| Zdrojový dokument | Research in International Business and Finance. Vol. 51 (2020), pp. 1-14 online. - Amsterdam : Elsevier. ISSN 1878-3384 | ||||||||
| Poznámky | Registrovaný: Scopus | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
| Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
| Krajina vydania | Holandsko | ||||||||
| Heslá | volatilita * nestabilita finančná * sektor finančný | ||||||||
| Anotácia | Skúmanie hnacích síl štvrťročnej volatility cien akcií vo finančnom sektore USA v období od roku 1990 do roku 2017. Hnacie sily predstavujú súbor 28 ekonomických ukazovateľov, ktoré sa bežne používajú na zisťovanie finančnej nestability a kríz a zodpovedajú vývoj finančného, menového, reálneho, obchodného a fiškálneho sektora, ako aj rozvoj dlhopisových a akciových trhov. | ||||||||
| Kategória EPC | Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch | ||||||||
| Registrované v | WOS | ||||||||
| Registrované v | SCOPUS | ||||||||
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
| Archív EPC | E20 00073-001, kópia plného textu | ||||||||
| |||||||||