Mucha Vladimír EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
Zdrojový dokument
Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. S. 48-54. - Litomyšl : H.R.G., 2023 / Krčová Ingrid ; Peller František ; Starečková Anna. ISBN 978-80-7490-312-0
Cieľom príspevku je prezentovať algoritmus na generovanie hodnôt survival Clayton kopula funkcie, na základe ktorého je možné generovať hodnoty združeného rozdelenia s danými marginálnymi rozdeleniami. Tento prístup je možné implementovať do oblasti agregácie rizík v interných modeloch poisťovní, pričom uvedená kopula predstavuje vhodný nástroj na modelovanie hornej chvostovej závislosti medzi rizikami. V príspevku je dôraz kladený na podrobné popísanie simulačného algoritmu opierajúc sa o Rosenblattovú transformáciu, o metódu Monte Carlo, a samozrejme o vzťah medzi kopulou a jej kopulou prežitia (survival kopula). Vygenerované hodnoty survival Clayton kopule, resp. hodnoty združeného rozdelenia sa prezentujú graficky prostredníctvom scatter plotu, pričom na realizáciu je využitý jazyk R.
Kategória EPC
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Báza dát
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Archív EPC
E23 00406-007, kópia plného textu
Názov súboru
Veľkosť
Typ prístupu
Plný text PDF
538 KB
z IP adresy SEK po prihlásení
openseadragon
Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom
ako používame cookies.