Vytlačiť
1. Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 1
Názov | Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 1 |
---|---|
Autorské údaje | Martin Sommer |
Autor | Sommer Martin |
Zdrojový dokument | Finance a úvěr. Roč. 47, č. 7 (1997), s. 397-402. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 1997. ISSN 0015-1920 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | čeština |
Krajina vydania | Česká republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | trh kapitálový * koeficient beta * koeficient alfa * koeficient regresný * koeficient korelácie * riziko * BCP Praha * odvetvia priemyselné * modely trhu * teória trhov efektívnych |
Anotácia | Vzťah trhového modelu a teórie efektívnosti kapitálových trhov. Aplikácia trhového modelu. Väzby medzi výnosmi akcií a burzovým indexom. Odhad koeficientov alfa a beta metódou LTS (least trimmed squares). Súvislosti medzi betami akcií jednotlivých firiem. |
URL | http://journal.fsv.cuni.cz/storage/2590_199707ms.pdf |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Čísla | 1997: 7-12 |