Vytlačiť
1. Black-Scholesov model oceňovania opcií
Názov | Black-Scholesov model oceňovania opcií |
---|---|
Autorské údaje | Valér Demjan |
Autor | Demjan Valér EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH |
Zdrojový dokument | Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. Č. 3 (Marec 2007). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | kontrakty * opcie * oceňovanie * miera úroková * modely ekonomicko-matematické * trh kapitálový * dividendy * akcie |
Anotácia | Pokračovanie príspevku z predchádzajúceho čísla. Blackov a Scholesov model oceňovania opčných kontraktov ako základný predpoklad na ocenenie pre opčné kontrakty na ľubovoľné podkladové aktívum (akciu, úrokovú mieru, cudziu menu, atď.).: |
URL | http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/HotMar2007Valer.doc |
Báza dát | ČLÁNKY |