Vytlačiť
1. Vplyv výberu miery rizika na zloženie portfólia
Názov | Vplyv výberu miery rizika na zloženie portfólia |
---|---|
Autorské údaje | Ivan Brezina, Andrej Mišovič |
Autor | Brezina Ivan ml. EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
Spoluautori | Mišovič Andrej EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
Zdrojový dokument | Mladá veda AIESA 2012 – Participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [príspevkov] : VIII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaná pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. : Bratislava 9. novembra 2012. S. [1-4]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3546-5 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov |
Heslá | modely * riziko * portfólio * metóda Value at Risk * riziko trhové * riadenie rizík * programovanie lineárne |
Anotácia | Výber portfólia pomocou dvoch metód MAD Model (Mean Absolute Deviation Model) a CVaR (Conditional Value at Risk). Pri oboch metódach výberu portfólia sú spomenuté i výhody, ktoré ponúkajú oproti pôvodne obľúbenému a používanému Value at Risk (VaR). Porovnanie oboch prístupov výberu portfólia s klasickým VaR. |
Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E12 01774-003, originál dokumentu |