Vytlačiť
1. The Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
Názov | The Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Súbežný názov | Účinnost GARCH modelů při realizaci odhadů Value at Risk | ||||||||
Preklad názvu | Účinnosť GARCH modelov pri realizácii odhadov Value at Risk | ||||||||
Autorské údaje | Tomáš Jeřábek | ||||||||
Autor | Jeřábek Tomáš | ||||||||
Zdrojový dokument | Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses : ekonomické studie a analýzy : vědecký recenzovaný časopis. Vol. 14, no. 1 (2020), s. 32-50. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISSN 1802-792X | ||||||||
DOI | 10.37355/acta-2020/1-03 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Heslá | model GARCH * model Value at Risk * riziko trhové * volatilita | ||||||||
Anotácia | Určenie dôležitosti voľby modelu podmienenej volatility v rámci parametrického a semiparametrického prístupu pre odhad VaR. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2020: 1 | ||||||||
|