Vytlačiť
1. A new test for autocorrelation in the disturbances of the dynamic linear regression model.
Názov | A new test for autocorrelation in the disturbances of the dynamic linear regression model. |
---|---|
Preklad názvu | Nový test autokorelácie rušivých momentov dynamického lineárneho regresného modelu. |
Autorské údaje | B.A. Inder |
Autor | Inder B.A. |
Zdrojový dokument | International Economic Review. Roč. 31, č. 2 (1990), s. 341-354 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | angličtina |
Krajina vydania | Spojené štáty |
Systematika | 519.8 - Operačný výskum |
Heslá | modely regresné * modely lineárne * modely dynamické * testy * 1970-1985 * metódy štatistické |
Anotácia | Chronologický sled vývoja testov od roku 1970 do roku 1985. Popis nového testu "s" a jeho využitie. Špecifikácia štatistického vyjadrenia. Modifikácia testu v dynamickom modele a jeho využitie pri určení chybných a alternatívnych téz. Test pravdepodobnosti omylu. Test využitia asymptotických hodnôt. |
Báza dát | ČLÁNKY |