Vytlačiť
1. The Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets
Názov | The Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Efekt neobchodných dní na predpovedanie volatility na akciových trhoch | ||||||||
Autorské údaje | Štefan Lyócsa, Peter Molnár | ||||||||
Autor | Lyócsa Štefan EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH | ||||||||
Spoluautori | Molnár Peter | ||||||||
Zdrojový dokument | Finance Research Letters. Vol. 23 (2017), pp. 39-49 online. - New York : Elsevier. ISSN 1544-6123 | ||||||||
DOI | 10.1016/j.frl.2017.07.002 | ||||||||
Poznámky | APVV-14-0357. - VEGA 1/0406/17. - VEGA 1/0257/18. - Registrovaný: Scopus | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Holandsko | ||||||||
Heslá | trh finančný * trh finančný medzinárodný * trh akciový * trh komoditný * indexy akciové * rady časové * modelovanie ekonometrické * modely * volatilita * prognózy * prognózovanie | ||||||||
Anotácia | Modelovanie realizovanej volatility - návrh úpravy modelov volatility s ohľadom na neobchodné dni, ktoré vedú k medzerám v denných finančných údajoch. | ||||||||
Kategória EPC | Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch | ||||||||
Registrované v | WOS | ||||||||
Registrované v | SCOPUS | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E17 01011-001, kópia plného textu | ||||||||
|