Vytlačiť
1. Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown
Názov | Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Portfolio Selection Based on DrawDown Risk Measure | ||||||||
Autorské údaje | Ivan Brezina, Juraj Pekár, Ivan Brezina ml. | ||||||||
Autor | Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Spoluautori | Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Brezina Ivan ml. | |||||||||
Zdrojový dokument | Logos Polytechnikos. Roč. 9, č. 3 (2018), s. 188-199. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Heslá | trh finančný * investície * riziko investičné * portfólio * modelovanie * modely * optimalizácia * indexy akciové | ||||||||
Anotácia | Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Okrem uvedenej miery rizika DrawDown existujú aj od nej odvodené miery, maximálny DrawDown, priemerný DrawDown a podmienený DrawDown. V článku sú prezentované spôsoby ich výpočtu, pričom sú na ich základe formulované optimalizačné modely výberu portfólia. | ||||||||
Kategória EPC | Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E18 00773-001, kópia plného textu | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2018: 3 | ||||||||
|