Vytlačiť
1. Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
| Názov | Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preklad názvu | Transmission Mechanism of the Volatility between Stock Markets | ||||||||
| Autorské údaje | Stanislav Kováč | ||||||||
| Autor | Kováč Stanislav EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
| Zdrojový dokument | Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie finančníkov (SAF). Roč. 19, č. 2 (2019), s. 22-27. - Bratislava : Slovenská asociácia finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813 | ||||||||
| Poznámky | VEGA 1/0248/17. - VEGA 1/0294/18 | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
| Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
| Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
| Heslá | volatilita * trh akciový * rady časové * model GARCH * analýza ekonometrická | ||||||||
| Anotácia | Význam zachytenie transmisného mechanizmu volatility je primárne zaujímavým pre odhadnutie rýchlosti a pravdepodobnosti prenosu nákazy medzi jednotlivými akciovými trhmi, ale už samotné modelovanie volatility je spojené s viacerými problémami, ktoré vyplývajú zo štatistických vlastností finančných dát. Analýza transmisného mechanizmu (prepojenia) prostredníctvom korelácií je primárne zaujímavá pre investorov, ktorí majú záujem o diverzifikáciu rizika. Pokiaľ je koeficient korelácie vysoký, je pravdepodobné, že šoky z jedného trhu bude mať odozvu aj na druhom trhu v sledovanej binárnej kombinácii. Nízky koeficient korelácie predstavuje relatívne nízku previazanosť, čo otvára dvere pre medzinárodnú diverzifikáciu. | ||||||||
| Kategória EPC | Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch | ||||||||
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
| Archív EPC | E19 00103-001, originál dokumentu | ||||||||
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
| Zväzky | 2019: 1-3 | ||||||||
| |||||||||