Vytlačiť
1. Delta hedging
Názov | Delta hedging |
---|---|
Autorské údaje | Erik Gottschall |
Autor | Gottschall Erik |
Zdrojový dokument | Burza : dvojmesačník Burzy cenných papierov v Bratislave = bimonthly magazine of the Bratislava Stock Exchange. Č. 4 (2000), s. 48-51. - Bratislava : Burza cenných papierov v Bratislave, 2000. ISSN 1335-1435 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | slovenčina, angličtina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | trh finančný * opcie * ceny * pojmy |
Anotácia | Pri zabezpečovaní si pozície na finančnom trhu (hedgingu) je možné použiť viacero nástrojov aj z derivátového trhu. Hedging pomocou opcií. Názov delta hedging je odvodený zo základných charakteristík opcií, ktorá sa nazýva delta. Delta opcie predstavuje hodnotu, o ktorú sa zmení opčná prémia určitej opcie pri náraste ceny podkladového aktíva, na ktoré je opcia vypísaná o stanovenú jednotku. Príklady. |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Čísla | 2000: 1-6 |