Vytlačiť
1. Nonparametric verification of GARCH-Class models ofr selected polish exchange rates and stock indices
Názov | Nonparametric verification of GARCH-Class models ofr selected polish exchange rates and stock indices | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorské údaje | Piotr Fiszeder, Witold Orzeszko | ||||||||
Autor | Fiszeder Piotr | ||||||||
Spoluautori | Orzeszko Witold | ||||||||
Zdrojový dokument | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 62, č. 5 (2012), s. 430-449. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Systematika | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov | ||||||||
Heslá | modelovanie ekonometrické * modely nelineárne * rady časové * kurz výmenný * indexy akciové * Poľsko | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2012: 1-6 | ||||||||
|