Vytlačiť
1. Simulácia Monte Carlo pre GARCH model
Názov | Simulácia Monte Carlo pre GARCH model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Súbežný názov | The Monte Carlo simulation of GARCH model | ||||||||
Autorské údaje | Michaela Mináriková | ||||||||
Autor | Mináriková Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Zdrojový dokument | Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník [príspevkov] : mezinárodní vědecký seminář : 2. - 4. december 2015 / prosinec 2015, Praha. S. 129-135 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015 ; Jablonský Josef ; König Brian ; Lukáčik Martin ; Jablonský Josef ; Fendek Michal ; Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu Mezinárodní vědecký seminář. ISBN 978-80-225-4181-7 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Systematika | 519.87 - Matematické modely operačného výskumu | ||||||||
Heslá | simulácia * modely lineárne * metóda Monte Carlo * výnosy * akcie | ||||||||
Anotácia | Testovanie GARCH modelu závislosti výnosov akcií od obchodovaného množstva akcií spoločnosti IBM. Charakteristika GARCH modelu. Simulácia. Použitá metodológia. Výsledky. | ||||||||
Kategória EPC | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E15 01579-016, originál dokumentu | ||||||||
|