Vytlačiť
1. Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset
| Názov | Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preklad názvu | Spätné testovanie optimalizácie portfólia s a bez nerizikových aktív | ||||||||
| Autorské údaje | Aleš Kresta, Kateřina Zelinková | ||||||||
| Autor | Kresta Aleš | ||||||||
| Spoluautori | Zelinková Kateřina | ||||||||
| Zdrojový dokument | Ekonomická revue. Roč. 18, č. 2 (2015), s. 75-81. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. ISSN 1212-3951 | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
| Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
| Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
| Systematika | 519.87 - Matematické modely operačného výskumu | ||||||||
| Heslá | testy * metódy optimalizačné * teória portfólia * rozhodovanie investičné * modely simulačné | ||||||||
| Anotácia | Problém optimalizácie portfólia. Spätné testovanie optimalizácie portfólia. Použitá Markowitzova štruktúra priemernej odchýlky. | ||||||||
| Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
| Čísla | 2015: 1-4 | ||||||||
| |||||||||