Vytlačiť
1. Value at risk III. Indexový VCV model a diagnostika modelu value at risk
Názov | Value at risk III. Indexový VCV model a diagnostika modelu value at risk |
---|---|
Autorské údaje | Martin Boďa, Rudolf Gavliak |
Autor | Boďa Martin |
Spoluautori | Gavliak Rudolf |
Zdrojový dokument | Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 3, č. 6 (2007), s. 24-30. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2007. ISSN 1336-7420 |
Poznámky | Príspevok nadväzuje na články Value at risk ako miera rizika alternatívy, nedostatky a regulačný aspekt a Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu, ktoré boli publikované vo Forum Statisticum Slovacum 4/2006 a 5/2006 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | metóda Value at Risk * indexy burzové * odhady * modely ekonomicko-matematické * testovanie hypotéz * investovanie |
Anotácia | Prezentácia spôsobov, ktorými je možné ohodnotiť kvalitu zostavovaného odhadu. Štyri etapy pri odhadovaní value at risk. Zobrazenie rizika, špecifikácia vzoru volatility, voľba a aplikácia metódy a ohodnotenie výkonnosti predpovedí. Indexový trhový model, ktorý je rozšírením variačno-kovariačnej metódy. |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Zväzky | 2007: 4-6 |