Vytlačiť
1. Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR
Názov | Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR |
---|---|
Autorské údaje | Galina Horáková, Juraj Poljovka |
Autor | Horáková Galina EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI |
Spoluautori | Poljovka Juraj EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI |
Zdrojový dokument | Řízení a modelování finančních rizik : sborník příspěvků z 5. mezinárodní vědecké konference, 8.-9. září 2010, Ostrava. S. 139-146. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2306-5 |
Výstup z projektu | VEGA 1/0724/08 Riadenie rizík neživotného poistenia podľa direktívy Európskej komisie Solvency II |
Poznámky | VEGA 1/0724/08 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Česká republika |
Systematika | 368 - Poisťovníctvo |
Heslá | poisťovníctvo * riadenie rizík * pravdepodobnosť * riziko poistné * zaistenie |
Anotácia | Cieľom procesu riadenia rizík je navrhnutie optimálneho spôsobu zníženia rizika na prijateľnú mieru rizika. Spôsob redukcie prevzatého rizika poisťovateľom optimálnym zaistením stanoveným na základe hodnôt VaR a CVaR. Tento postup umožňuje vytvoriť optimálny scenár redukcie rizika konkrétnym zaisťovacím reťazcom. |
Kategória EPC | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E11 00212-001, kópia plného textu |