Vytlačiť
1. Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data?
Názov | Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Predikcia trhovej volatility: sú potrebné vysokofrekvenčné dáta? | ||||||||
Autorské údaje | Štefan Lyócsa, Peter Molnár, Tomáš Výrost | ||||||||
Autor | Lyócsa Štefan | ||||||||
Spoluautori | Molnár Peter | ||||||||
Výrost Tomáš EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF | |||||||||
Zdrojový dokument | International Journal of Forecasting. Vol. 37, no. 3 (2021), pp. 1092-1110 online. - Amsterdam : ELSEVIER. ISSN 0169-2070 | ||||||||
DOI | 10.1016/j.ijforecast.2020.12.001 | ||||||||
Poznámky | GACR 18-05829S. - Registrovaný: Scopus | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Holandsko | ||||||||
Heslá | volatilita * prognózovanie * trhy * modelovanie | ||||||||
Anotácia | Skúmanie volatility s ohľadom na denné, nízkofrekvenčné odhady volatility založené na otvorených, vysokých, nízkych a uzavretých denných cenách. Vzorka údajov pozostáva z 18 akciových indexov. Zistenia ukazujú, že vysokofrekvenčné modely volatility majú tendenciu prekonávať nízkofrekvenčné modely volatility len pri krátkodobých prognózach. | ||||||||
Kategória EPC | Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch | ||||||||
Registrované v | WOS | ||||||||
Registrované v | SCOPUS | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E21 00940-001, kópia plného textu | ||||||||
|