Vytlačiť
1. Value-at-risk (VAR) Estimation and Backtesting During COVID-19: Empirical Analysis Based on BRICS and US Stock Markets
SYS | 0283800 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20220518073415.8 | |
017 | 70 | $a 10.21511/imfi.19(1).2022.04 $2 DOI |
100 | $a 20220518a2022łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a eng $d eng |
102 | $a UA | |
200 | 1- | $a Value-at-risk (VAR) Estimation and Backtesting During COVID-19: Empirical Analysis Based on BRICS and US Stock Markets $f Muneer Shaik, Lakshmi Padmakumari |
330 | $a Value-at-Risk (VaR) je najbežnejším a najpoužívanejším rizikovým meradlom, ktoré podniky, najmä veľké bankové korporácie a spoločnosti investičných bánk, využívajú vo svojich procesoch znižovania rizika. Cieľom tejto štúdie je preskúmať modely odhadu VaR a ich predikčnú schopnosť pomocou série metód spätného testovania na akciových trhoch BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika) a amerických akciových trhoch. Štúdia využíva tri rôzne modely odhadu VaR - normálne, historické, postupy exponenciálneho váženého kĺzavého priemeru (EMWA) a osem modelov spätného testovania. Empirická analýza sa vykonáva počas troch rôznych období: celkové obdobie (2006 – 2021), obdobie globálnej finančnej krízy (2008 – 2009) a obdobie COVID-19 (2020 – 2021). | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0283794 $1 011 $a 1810-4967 $1 200 1 $a Investment Management and Financial Innovations $b elektronický zdroj $v Vol. 19, no. 1 (2022), s. 51-63 $1 210 $a Sumy $c LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives" $d 2022 |
541 | 1- | $a Odhad Value-at-risk (VAR) a spätné testovanie počas COVID-19: empirická analýza založená na BRICS a akciových trhoch USA |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0037794 $a trh akciový |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002968 $a kríza finančná |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0079797 $a pandémia |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0079799 $a koronavírus |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003926 $a odhady |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005444 $a riziko |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009349 $a model Value at Risk |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0049830 $a analýza empirická |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0084579 $a Shaik $b Muneer $4 070 |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*0084580 $a Padmakumari $b Lakshmi $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20220518 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |