Vytlačiť
1. Construction of commodity portfolio and its hedge effectiveness gauging – revisiting DCC models
Názov | Construction of commodity portfolio and its hedge effectiveness gauging – revisiting DCC models | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Štruktúra komoditného portfólia a meranie hedgingovej efektívnosti - prehodnotenie modelov DCC | ||||||||
Autorské údaje | Vera Mirović, Jovan Njegić, Dejan Živkov | ||||||||
Autor | Mirović Vera | ||||||||
Spoluautori | Njegić Jovan | ||||||||
Živkov Dejan | |||||||||
Zdrojový dokument | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 67, č. 5 (2017), pp. 396-422 online. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
Heslá | hedging * portfólio * risk management * riziko investičné * fondy investičné * modely ekonomicko-matematické | ||||||||
Anotácia | Štúdia približuje tri rôzne modely dynamickej podmienenej korelácie (DCC - dynamic conditional correlation) a ich úlohu minimalizovať riziko straty pri vytváraní portfólia. DCC-GARCH, DCC-APARCH a DCC-FIAPARCH. Cieľom štúdie je posúdiť, ako sa efektívnosť hedgingových portfólií mení v rôznych obdobiach na trhu s použitím modifikovaného algoritmu ICSS. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2017: 5 | ||||||||
|