Vytlačiť
1. Využitie analýzy hlavných komponentov v analýze rizík pri investovaní do portfólia cenných papierov
Názov | Využitie analýzy hlavných komponentov v analýze rizík pri investovaní do portfólia cenných papierov |
---|---|
Autorské údaje | Michaela Izakovičová |
Autor | Izakovičová Michaela EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI |
Zdrojový dokument | Mladá veda AIESA 2012 – Participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [príspevkov] : VIII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaná pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. : Bratislava 9. novembra 2012. S. [1-6]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3546-5 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
Heslá | analýza štatistická viacrozmerná * riziko * portfólio * papiere cenné * investície * modely |
Anotácia | PCA (Principal Component Analysis) faktorový model a jeho využitie na odhad rizika portfólia. Vplyv rizika na správanie sa investora na finančnom trhu. Hlavná úloha finančnej analýzy - určiť s akými druhmi rizika sa investor môže na finančnom trhu stretnúť, ako určiť výšku tohto rizika a ako ho eliminovať. Na finančnom trhu sa stretávame s dvomi druhmi rizík: špecifické riziko a trhové (systematické riziko). Výpočet rizikovosti portfólia pomocou analýzy hlavných komponentov (Principal Component Analysis). |
Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E12 01774-020, originál dokumentu |