Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. [S. 1-6] CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015 / Tóth Miroslav ; Markovič Peter ; Grznár Miroslav ; Rajňák Milan. ISBN 978-80-225-4145-9
Model na zachytenie systematického rizika cenných papierov a determinovanie výnosu individuálnych aktív. Model CAPM je užitočný pri riešení mnohých problémov ako stanovenie nákladov vlastného kapitálu, manažovanie diverzifikovaného portfólia, ako aj určenie rizikovej prémie. Model CAPM je od jeho definovania terčom kritiky. Napriek tomu je stále veľmi preferovaný a odporúčaný medzi finančnými expertmi a v akademickej oblasti. Kľúčovým parametrom je koeficient beta, ktorý zachytáva systematické riziko cenného papiera. Jeho hodnotu nevieme získať priamo, ale len prostredníctvom odhadu. Beta koeficient odhadovaný použitím historických údajov, by mal byť použitý len v prípadoch, kedy nie je možné využiť iné prístupy k stanoveniu beta koeficientu, ako je napríklad použitie účtovných údajov.
Kategória EPC
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Báza dát
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Odkazy
(1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Archív EPC
E15 01759-077, originál dokumentu
Názov súboru
Veľkosť
Typ prístupu
Archív publikačnej činnosti
523.2 KB
z IP adresy SEK po prihlásení
Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom
ako používame cookies.