Vytlačiť
1. Volatility of Corn Futures with Markov Regime Switching GARCH Model
Názov | Volatility of Corn Futures with Markov Regime Switching GARCH Model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Volatilita futures kukurice na báze Markovovho Garch modelu prepínania režimu | ||||||||
Autorské údaje | Michaela Chocholatá | ||||||||
Autor | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Zdrojový dokument | 40th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2022) : Proceedings, 7 - 9 September 2020 Jihlava, Czech Republic. Pp. 135-140 online. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022 ; Mathematical Methods in Economics 2022 International Conference. ISBN 978-80-88064-62-6 | ||||||||
Poznámky | VEGA 1/0193/20. - VEGA 1/0211/21. - Registrovaný: Web of Science | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Heslá | volatilita * kukurica * modely * futurity * analýzy * pandémia * vojny | ||||||||
Anotácia | Analýza volatility futures na kukuricu na základe použitia jednorozmerného tradičného modelu GARCH a dvojrežimového modelu MS GARCH. Skúmanie, či je načasovanie prepínačov volatility v modeli MS GARCH v súlade s bežne známymi turbulentnými problémami, ako je napríklad COVID-19 a vypuknutie vojny na Ukrajine. Faktory, ktoré vplývajú na ceny kukurice - stav ponuky a dopytu, zhodnotenie alebo znehodnotenie USD, klimatické zmeny, počasie, sezónne cyklické pohyby, geopolitická situácia vo svete, atď. Futures ako najpoužívanejšie finančné nástroje na obchodovanie s kukuricou. | ||||||||
Kategória EPC | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách | ||||||||
Registrované v | WOS | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E22 00328-002, kópia plného textu | ||||||||
|