Vytlačiť
1. Modelování rizika akciového portfolia
Názov | Modelování rizika akciového portfolia |
---|---|
Autorské údaje | Karel Janda |
Autor | Janda Karel |
Zdrojový dokument | Finance a úvěr. Roč. 44, č. 9 (1994), s. 463-472 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | čeština |
Krajina vydania | Česká republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | portfólio * riziko * papiere cenné * trh kapitálový * modely ekonometrické * akcie * BCP Praha * RM-Systém Bohemia * výnosy * koeficient regresný * Česko |
Anotácia | Teoretické a empirické otázky analýzy rizika portfolia. Výnos cenného papiera a jeho riziko. Systematické a nesystematické riziko. Kvantifikácia zložiek rizika. Zníženie rizika diverzifikáciou. Dva české kapitálové trhy - BCP Praha a RM-Systém. Výsledky odhadov beta-koeficientov. S postupným rozvojom burzového trhu - možnosť aplikácie ekonometrických modelov trhov cenných papierov. |
Báza dát | ČLÁNKY |