Vytlačiť
1. Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu
Názov | Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu |
---|---|
Autorské údaje | Martin Boďa |
Autor | Boďa Martin |
Zdrojový dokument | Forum statisticum Slovacum. Roč. 2, č. 5 (2006), s. 24-33. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2006. ISSN 1336-7420 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | metóda Value at Risk * modelovanie matematické * riziko * cash flow * portfólio * metóda Monte Carlo * výnosnosť * simulácia stochastická |
Anotácia | Koncepčné poňatie value at risk. Chápanie portfólia a výnosov. Zobrazenie rizika (risk mapping). Modely value at risk. Variančno-kovariančný parametrický model. Syntetické parametrické modely a modely teórie extrémnych hodnôt. Modely stochastickej simulácie Monte Carlo.Delta-gama parametrické modely. Historická simulácia |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Zväzky | 2006: 4-5 |