Vytlačiť
1. Time-varying risk premium in the czech capital market: did the market experience a structural shock in 2008-2009?
Názov | Time-varying risk premium in the czech capital market: did the market experience a structural shock in 2008-2009? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorské údaje | Vít Pošta | ||||||||
Autor | Pošta Vít | ||||||||
Zdrojový dokument | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 62, č. 5 (2012), s. 450-470. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Systematika | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov | ||||||||
Heslá | modelovanie ekonometrické * model CAPM * modely stochastické * riziko * prémie * zmeny štruktúrne * burzy cenných papierov | ||||||||
Anotácia | Teoretický základ modelov použitých na odhad časovo sa meniacej rizikovej prémie na českom kapitálovom trhu. Skúmanie, ako sa v čase mení riziková prémia na pražskej burze cenných papierov. Modely CAPM a GARCH. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2012: 1-6 | ||||||||
|