Vytlačiť
1. Modeling VAR of DAX index using Garch model
Názov | Modeling VAR of DAX index using Garch model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorské údaje | Matej Štalmach | ||||||||
Autor | Štalmach Matej EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI | ||||||||
Zdrojový dokument | Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Roč. 13, č. 1 (2015), s. 107-123 online. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1339-987X | ||||||||
Poznámky | VEGA 1/0285/14 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
Heslá | metóda Value at Risk * rady časové * volatilita * Nemecko * indexy akciové * indexy burzové | ||||||||
Anotácia | Metodológia analýzy časových radov podľa Box-Jenkins je založená na predpoklade stacionarity a predpoklade, že rezídua ARMA modelu nasledujú biely šum. Tieto predpoklady však nie sú často krát splnené pri analýze, modelovaní finančných časových radov. Základne charakteristiky volatility finančných časových radov a prehľad jedného z najpoužívanejších modelov na štatistický opis časového radu. Charakteristika volatility, ako aj špecifikácia kompozitného modelu podmienenej strednej hodnoty AR a podmienenej variancie GARCH sú demonštrované na časovom rade DAX indexu. Metodológia GARCH je aplikovaná na odhad VaR a konfrontovaná s ostatnými bežnými metódami výpočtu VaR. | ||||||||
Kategória EPC | Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E15 00408-012, kópia plného textu | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2015: 1 | ||||||||
|