Vytlačiť
1. Some multiple criteria approaches in portfolio selection models
SYS | r019390 | |
---|---|---|
LBL | 01500naa^^2200337^^^450 | |
005 | 20221205102517.5 | |
100 | $a 19971217a19rr m y0sloc0103 ba | |
101 | 0- | $a eng |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a Some multiple criteria approaches in portfolio selection models $f Vladimír Mlynarovič |
330 | $a Investori sa snažia maximalizovať očakávané výnosy z portfolia. Alternatívne kritériá voľby skladby portfolia sú: geometrický priemer výnosu, uprednostňovanie istoty (safety first) a stochastická dominancia. Spôsoby výpočtu účinnej hranice výnosu. Voľba najlepšieho kompromisného portfolia. | |
463 | -1 | $1 200 1 $a Politická ekonomie $v Roč. 43, č. 5 (1995), s. 671-689 |
541 | 1- | $a Niektoré prístupy k modelom voľby portfolia s použitím viacerých kritérií |
610 | 1- | $a portfólio $9 eu_un_auth*h0004539 |
610 | 1- | $a investície $9 eu_un_auth*h0002544 |
610 | 1- | $a výnosy $9 eu_un_auth*h0007101 |
610 | 1- | $a ekonómia matematická $9 eu_un_auth*h0001964 |
610 | 1- | $a riziko $9 eu_un_auth*h0005444 |
610 | 1- | $a modely ekonometrické $9 eu_un_auth*h0003406 |
675 | $a 330.4 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000077 $x Matematická ekonómia | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*p0049076 $a Mlynarovič $b Vladimír $p EUBFHIKOV $4 070 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 19971217 $g AACR2 |