Vytlačiť
1. Riadenie trhového rizika pomocou modelu Value at risk (VAR)
Názov | Riadenie trhového rizika pomocou modelu Value at risk (VAR) |
---|---|
Autorské údaje | Miloslav Hronec, Božena Hrvoľová |
Autor | Hronec Miloslav |
Spoluautori | Hrvoľová Božena EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM |
Zdrojový dokument | Dopad globálnej ekonomiky a vplyv konsolidácie verejných financií na finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR : zborník vedeckých statí : priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0042/13. S. 30-33. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3780-3 |
Výstup z projektu | VEGA 1/0042/13 Dopad globálnej ekonomiky a vplyv konsolidácie verejných financií na finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR |
Poznámky | VEGA 1/0042/13 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | riziko finančné * financie * trh * modely * rozhodovanie finančné |
Anotácia | Riadenie trhového rizika je v súčasnosti riešené najmä používaním modelu Value et risk (VAR). Napriek výhodám s ľahkou interpretáciou a schopnosťou agregovať výšku aktuálneho trhového rizika do jedného čísla, je s používaním modelu spojených viacero nevýhod. Na čo sa dá VAR používať a kde je potrebné venovať viac pozornosti kontrole a interpretácii výsledkov. |
Kategória EPC | Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných) |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Odkazy | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E13 01589-006, originál dokumentu |