Vytlačiť
1. Mean-Variance Portfolio Optimization of Energy Stocks Supported with Second Order Stochastic Dominance Efficiency
Názov | Mean-Variance Portfolio Optimization of Energy Stocks Supported with Second Order Stochastic Dominance Efficiency | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Optimalizácia portfólia energetických zásob metódou Mean-Variance s využitím stochastickej dominancie druhého rádu účinnosti | ||||||||
Autorské údaje | Celal Barkan Guran, Umut Ugurlu, Oktay Tas | ||||||||
Autor | Güran Celal Barkan | ||||||||
Spoluautori | Uğurlu Umut | ||||||||
Taş Oktay | |||||||||
Zdrojový dokument | Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 69, č. 4 (2019), s. 366-383. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Heslá | trh finančný * energetika * palivá fosílne * teória portfólia * portfólio * optimalizácia * modely stochastické * efektívnosť | ||||||||
Anotácia | Optimalizácia portfólia, Mean-Variance model a stochastická dominancia druhého rádu párovej účinnosti ako jeho významné zlepšenie. Aplikácia na globálne zásoby fosílnych palív. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2019: 4 | ||||||||
|