Vytlačiť
1. Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic
Názov | Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Súbežný názov | Modely typu Garch na vyhľadanie prepojení medzi návratnosťou akcií a úrokovou sadzbou v Českej republike | ||||||||
Autorské údaje | Silvia Komara | ||||||||
Autor | Komara Silvia EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI | ||||||||
Zdrojový dokument | Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 49, č. 3 (2020), s. 270-281 online. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
Heslá | trh finančný * Česko * burzy cenných papierov * miera úroková * volatilita | ||||||||
Anotácia | Vzťah medzi cenovým indexom pražskej burzy cenných papierov v Českej republike (index PX) a úrokovou mierou. Ak sa úroková sadzba zvýši, mala by sa zvýšiť aj volatilita výnosov indexu PX a naopak. Úroková sadzba má vysvetľujúcu silu pre index PX a môže pomôcť zlepšiť prognózy tohto indexu. | ||||||||
Kategória EPC | Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E20 00461-006, online | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Zväzky | 2020: 1-4 | ||||||||
|