Vytlačiť
1. Moderné metódy modelovania finančných časových radov
Názov | Moderné metódy modelovania finančných časových radov |
---|---|
Súbežný názov | Modern methods of financial time series modelling |
Autorské údaje | Štefan Molnár, Eva Rublíková |
Autor | Molnár Štefan |
Spoluautori | Rublíková Eva EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI |
Zdrojový dokument | Burza : dvojmesačník Burzy cenných papierov v Bratislave = Bimonthly magazine of the Bratislava Stock Exchange. Č. 1 (máj 2004), s. 39-42. - Bratislava : Burza cenných papierov v Bratislave, 2004. ISSN 1335-1435 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | slovenčina, angličtina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov |
Heslá | trh finančný * rady časové * ukazovatele finančné * modelovanie * modely lineárne * modely nelineárne * modely regresné * prognózy |
Anotácia | Denné monitorovanie informácií o finančných trhoch - získavanie tzv. vysokofrekvenčných časových radov.Prehľad metód modelovania vysokofrekvenčných časových radov finančných ukazovateľov pomocou lineárnych a nelineárnych modelov dostupných formou programových balíkov SAS, E-views alebo Matlab. |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Čísla | 2004: 1-2 |