Vytlačiť
1. Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo
Názov | Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo |
---|---|
Autorské údaje | Mária Bohdalová |
Autor | Bohdalová Mária |
Zdrojový dokument | Forum statisticum Slovacum. Roč. 3, č. 5 (2007), s. 13-28. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2007. ISSN 1336-7420 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 31 - Štatistika |
Heslá | metóda Monte Carlo * simulácia stochastická * štatistika finančná * metóda Value at Risk * modelovanie |
Anotácia | Popis simulačnej metódy Monte Carlo. Prezentácia metódy na modelovaní rizika finančného portfólia. Výpočet VaR (Value at Risk) metódou Monte Carlo. Tradičná a zovšeobecnená metóda Monte Carlo, popis jednotlivých krokov. |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Zväzky | 2007: 4-6 |