Vytlačiť
1. Trhové riziko a jeho vplyv na celkovú solventnosť poisťovne
Názov | Trhové riziko a jeho vplyv na celkovú solventnosť poisťovne |
---|---|
Autorské údaje | Juraj Poljovka |
Autor | Poljovka Juraj EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI |
Zdrojový dokument | Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie) : Bratislava, 26. november 2009. S. 57-60. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2837-5 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | riziko trhové * solventnosť * metódy matematické * metóda Monte Carlo * metóda Value at Risk |
Anotácia | Rozdiely v riadení trhového rizika pre banky a poisťovne. Meranie trhového rizika metódou VaR (Value at Risk). Metóda historickej simulácie. Metóda Monte Carlo. Parametrické metódy výpočtu hodnoty VaR. Analytické metódy výpočtu VaR. |
Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E10 00082-006, originál dokumentu |