Vytlačiť
1. Moderné prístupy k hodnoteniu rizika investičného portfólia cenných papierov
Názov | Moderné prístupy k hodnoteniu rizika investičného portfólia cenných papierov | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Modern Approaches to Risk Estimation of an Investment Portfolio of Securities | ||||||||
Autorské údaje | Eduard Skrypachov | ||||||||
Autor | Skrypachov Eduard EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF | ||||||||
Zdrojový dokument | Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. Roč. 8, č. 1 (2018), s. 125-130 online. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
Heslá | riziko investičné * portfólio * návratnosť investícií * metóda Value at Risk | ||||||||
Anotácia | V súčasnosti je hodnotenie rizika VaR veľmi populárne medzi mnohými investormi a bankami. Jeho úlohou je vyjadriť existujúce investičné riziká v jednom čísle. Vo svojom jadre je VaR celková suma strát, ktorá nepresahuje stratu v cene portfólia počas určitého časového obdobia a berúc do úvahy existujúcu pravdepodobnosť. Pre presný výpočet VaR je potrebné brať do úvahy niekoľko základných parametrov - daný časový interval (pre ktorý sa uskutočňuje výpočet), ako aj zloženie a distribúcia celkovej ceny investičného portfólia. | ||||||||
Kategória EPC | Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E18 00560-001, kópia plného textu | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2018: 1 | ||||||||
|