Vytlačiť
1. Volatility Modelling in Market Risk Analysis
Názov | Volatility Modelling in Market Risk Analysis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Modelovanie volatility v analýze trhového rizika | ||||||||
Autorské údaje | Andrea Kaderová, Zuzana Krátka, Michal Páleš | ||||||||
Autor | Kaderová Andrea EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI | ||||||||
Spoluautori | Krátka Zuzana EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI | ||||||||
Páleš Michal EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI | |||||||||
Zdrojový dokument | Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 13, no. 3 (2018), pp. 787-796 online. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162 | ||||||||
Poznámky | VEGA 1/0221/17. - VEGA 1/0120/18. - Registrovaný: Scopus | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Rumunsko | ||||||||
Heslá | volatilita * modelovanie ekonometrické * modelovanie pravdepodobnostné * riziko trhové * analýza trhu | ||||||||
Anotácia | Výpočet najpoužívanejších nástrojov na meranie kolísania trhového rizika na burze. Model GARCH a model EWMA a údaje o indexe akcií CAC 40. | ||||||||
Kategória EPC | ADM | ||||||||
Registrované v | SCOPUS | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E18 00556-001, kópia plného textu | ||||||||
|