Vytlačiť
1. Blackov-Littermanov model v teórii a praxi
Názov | Blackov-Littermanov model v teórii a praxi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Súbežný názov | Black-Litterman Model in Theory and Practice | ||||||||
Autorské údaje | Ľudovít Pinda | ||||||||
Autor | Pinda Ľudovít EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI | ||||||||
Zdrojový dokument | AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. S. 235-243 online. - Bratislava : Letra Edu, 2020 / Čerteková Eva ; AIESA 2020 medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-89962-68-6 | ||||||||
Poznámky | VEGA 1/0166/20 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
Heslá | teória portfólia * stratégia investičná * modely investícií * výnosnosť * indexy akciové * model CAPM * matematika finančná * teória a prax | ||||||||
Anotácia | Teoretický opis Blackovho-Littermanovho modelu ako pokračovania pôvodnej teórie modelu CAPM s vyššou komplexnosťou pre spojenie kvantitatívnych matematických metód s kvalitatívnymi a subjektívnymi odhadmi investorov. Využitie modelu na konštrukcii portfólia akcií vybraných z akciového indexu DAX30. Vytvorené portfólio majúce vyššiu výnosnosť ako výnosnosť indexu DAX30 pri stratégii buy&hold a ešte vyššiu výnosnosť pri uvažovaní krátkej pozície vybraných akcií. | ||||||||
Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E20 00642-027, kópia plného textu | ||||||||
|