Vytlačiť
1. Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX
SYS | r048113 | |
---|---|---|
LBL | 01761naa^^2200409^^^450 | |
005 | 20221007085659.4 | |
100 | $a 20030311a2003 m y0sloc0103 ba | |
101 | 0- | $a slo |
102 | $a SK | |
200 | 1- | $a Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX $f Vladimír Gazda, Tomáš Výrost |
330 | $a Kvantifikácia modelov GARCH, TARCH a EGARCH pri využití burzového indexu SAX. Martingálový charakter výnosností burzového indexu SAX. Test na martingálový proces. Kvantifikácia a štatistická verifikácia modelov podmieneného rozptylu. Ex post prognóza volatility burzového indexu. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*sg001731_2003_003_002 $1 011 $a 1335-0900 $1 200 1 $a BIATEC $e odborný bankový časopis $v Roč. 11, č. 2 (Február 2003), s. 16-19 $1 210 $a Bratislava $c Národná banka Slovenska $d 2003 |
610 | 1- | $a modely $9 eu_un_auth*h0003397 |
610 | 1- | $a indexy burzové $9 eu_un_auth*h0002423 |
610 | 1- | $a výnosnosť $9 eu_un_auth*h0007100 |
610 | 1- | $a trh kapitálový $9 eu_un_auth*h0006611 |
610 | 1- | $a koeficient regresný $9 eu_un_auth*h0002769 |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0001557 $a efekt asymetrický |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0001576 $a modely asymetrické |
610 | 1- | $a SAX |
610 | 1- | $a GARCH |
610 | 1- | $a TARCH |
610 | 1- | $a EGARCH |
675 | $a 519.87 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000245 $x Matematické modely operačného výskumu | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*p0021463 $a Gazda $b Vladimír $p EUBPHFKEK $4 070 $T Katedra ekonómie PHF - zrušené |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*p0073784 $a Výrost $b Tomáš $f 1978- $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20030311 $g AACR2 |