Vytlačiť
1. Režimy menového kurzu a volatilita: porovnanie vybraných krajín ERM a Vyšehradskej skupiny
Názov | Režimy menového kurzu a volatilita: porovnanie vybraných krajín ERM a Vyšehradskej skupiny |
---|---|
Preklad názvu | Exchange rate regimes and volatility: comparison of the selected ERM countries and Visegrad |
Autorské údaje | Juraj Valachy, Evžen Kočenda |
Autor | Valachy Juraj |
Spoluautori | Kočenda Evžen |
Zdrojový dokument | Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Roč. 53, č. 2 (2005), s. 144-160. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2005. ISSN 0013-3035 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 336.748 - Menový kurz. Kurzové pohyby. Kolísanie kurzu |
Heslá | kurz menový * volatilita * integrácia menová * stabilita meny * kurz výmenný pevný * kurz výmenný pohyblivý * teórie ekonomické * modely * modely ekonometrické * miera úroková * parita miery úrokovej * analýza komparatívna * Európska únia * Vyšehradská štvorka * ERM II |
Anotácia | Analýza volatility menových kurzov krajín strednej Európy (V4) a ich porovnanie s volatilitami krajín Európskej únie, ktoré sa podieľali na niekdajšom Európskom menovom systéme (EMS). Stabilita menového kurzu, ako predpoklad menovej integrácie, dôležitá pre nové členské štáty Európskej únie. Použitie volatility realizovanej počas určitých režimov menového kurzu na porovnanie perspektív kandidátskych krajín na vstup do ERM II. Dva odlišné prístupy metodológie. Parametrický prístup využíva teoretické predpoklady nekrytej úrokovej parity, druhý prístup využíva tradičnejší postoj k časovým radom vo forme GARCH špecifikácie (ekonometrický model typu GARCH). |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Čísla | 2005: 1-5 |