Vytlačiť
1. Analysis of Comovement between China's Commodity Futures and World Crude Oil Prices
Názov | Analysis of Comovement between China's Commodity Futures and World Crude Oil Prices | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Analýza vývoja medzi čínskymi komoditnými futures a svetovými cenami ropy | ||||||||
Autorské údaje | Tianding Zhang, Song Zeng, Jie Li | ||||||||
Autor | Zhang Tianding | ||||||||
Spoluautori | Zeng Song | ||||||||
Li Jie | |||||||||
Zdrojový dokument | Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy : Scientific Journal. Vol. 32, no. 6 (2023), pp. 659-697. - Prague : University of Economics, 2023. ISSN 2336-730X | ||||||||
DOI | 10.18267/j.pep.847 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Heslá | komodity * Čína * ceny * ropa * vývoj * vývoj cenový | ||||||||
Anotácia | Skúmanie rozdielov medzi čínskymi komoditnými futures a svetovými cenami ropy na základe ich denných sérií návratov. Výsledky ukazujú významný, nelineárny, kauzálny vplyv svetových cien ropy na každú z čínskych komodít. Vzťah medzi čínskymi futures na komodity a cenami ropy je kladný s rôznym stupňom významnosti pre rôzne druhy komodít. Ide najmä o futures na neželezné kovy a chemické komodity, náchylnejšie na rastúce ceny ropy. Z dynamickej perspektívy pozorujeme pokračovanie volatility v súvislosti medzi čínskymi komoditnými futures a svetovými cenami ropy v posledných rokoch. Tieto zistenia sú významné pre globálnych investorov, manažérov rizík a tvorcov politík. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2023: 6 | ||||||||
|