Vytlačiť
1. Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX
Názov | Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX |
---|---|
Autorské údaje | Vladimír Gazda, Tomáš Výrost |
Autor | Gazda Vladimír EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené |
Spoluautori | Výrost Tomáš |
Zdrojový dokument | BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 11, č. 2 (Február 2003), s. 16-19. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2003. ISSN 1335-0900 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 519.87 - Matematické modely operačného výskumu |
Heslá | modely * indexy burzové * výnosnosť * trh kapitálový * koeficient regresný * efekt asymetrický * modely asymetrické * SAX * GARCH * TARCH * EGARCH |
Anotácia | Kvantifikácia modelov GARCH, TARCH a EGARCH pri využití burzového indexu SAX. Martingálový charakter výnosností burzového indexu SAX. Test na martingálový proces. Kvantifikácia a štatistická verifikácia modelov podmieneného rozptylu. Ex post prognóza volatility burzového indexu. |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Zväzky | 2003: 1-6 |