Vytlačiť
1. Problematika oceňování finančních opcí pomocou simulačních technik
| Názov | Problematika oceňování finančních opcí pomocou simulačních technik |
|---|---|
| Autorské údaje | Orlando Arencibia, Leoš Gregor |
| Autor | Arencibia Orlando |
| Spoluautori | Gregor Leoš |
| Zdrojový dokument | Ekonomická revue : odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Roč. 7, č. 1 (2004), s. 4-16. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2004. ISSN 1212-3951 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
| Jazyk dokumentu | čeština |
| Krajina vydania | Česká republika |
| Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
| Heslá | opcie * metóda Monte Carlo * oceňovanie * trh finančný * deriváty * papiere cenné * hedging * trh burzový * metódy simulačné |
| Anotácia | Pojmové vymedzenie finančných opcií a ich klasifikácia. Modely oceňovania opcií. Blackov-Scholesov model oceňovania opcií. Simulačné metódy - niekedy označované ako metódy Monte-Carlo. Využitie simulačných techník. Metóda zníženia rozptylu. Ocenenie opcií pomocou simulačných techník. |
| Báza dát | ČLÁNKY |
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Čísla | 2004: 1-4 |