Vytlačiť
1. Problematika oceňování finančních opcí pomocou simulačních technik
Názov | Problematika oceňování finančních opcí pomocou simulačních technik |
---|---|
Autorské údaje | Orlando Arencibia, Leoš Gregor |
Autor | Arencibia Orlando |
Spoluautori | Gregor Leoš |
Zdrojový dokument | Ekonomická revue : odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Roč. 7, č. 1 (2004), s. 4-16. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2004. ISSN 1212-3951 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | čeština |
Krajina vydania | Česká republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | opcie * metóda Monte Carlo * oceňovanie * trh finančný * deriváty * papiere cenné * hedging * trh burzový * metódy simulačné |
Anotácia | Pojmové vymedzenie finančných opcií a ich klasifikácia. Modely oceňovania opcií. Blackov-Scholesov model oceňovania opcií. Simulačné metódy - niekedy označované ako metódy Monte-Carlo. Využitie simulačných techník. Metóda zníženia rozptylu. Ocenenie opcií pomocou simulačných techník. |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Čísla | 2004: 1-4 |